دانلود مقاله و خرید ترجمه:مدل سازی زمان و نواسانات بازده سهام هند : برخی از شواهد تجربی
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

آگهی چاپ مقاله isi
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده مدیریت مالی
  • مدل سازی زمان و نواسانات بازده سهام هند : برخی از شواهد تجربی

    سال انتشار:

    2015


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    مدل سازی زمان و نواسانات بازده سهام هند : برخی از شواهد تجربی


    عنوان انگلیسی مقاله:

    Modelling time-varying volatility in the Indian stock returns: Some empirical evidence


    منبع:

    Sciencedirect - Elsevier - Review of Development Finance (2015)


    چکیده انگلیسی:

    This paper models time-varying volatility in one of the Indian main stock markets, namely, the National Stock Exchange (NSE) located in Mumbai, investigating whether it has been affected by the recent global financial crisis. A Chow test indicates the presence of a structural break. Both symmetric and asymmetric GARCH models suggest that the volatility of NSE returns is persistent and asymmetric and has increased as a result of the crisis. The model under the Generalized Error Distribution appears to be the most suitable one. However, its out-of-sample forecasting performance is relatively poor.
    Keywords: Volatility | GARCH | Financial crisis


    چکیده فارسی:

    این مقاله نواسانات زمانی بازده یکی از سهام های بازار اصلی هند را مدل سازی می کند ، که از نظر کلی ، بررسی می کند که آیا بورس اوراق بهادار ملی کشور هند در شهر بمبئی ، تحت تاثیر بحران مالی جهانی قرار گرفته است یا نه ، و توسط یک تست Chow شکست های ساختاری را آنالیز می کند. هر دو مدل متقارن و نامتقارن GARCH نشان می دهد که نواسانات بازده سهام NSE که در بازگشت نامقتارن و مداوم بوده است ، و در نتیجه بحران مالی ، افزایش یافته است. این مدل تحت توزیع تعمیم خطا ، به نظر مناسب ترین گزینه باشد. با این حال ، عملکرد پیش بینی آن در حالت خارج از نمونه ضعیف می باشد.
    کلمات کلیدی: نوسانات | GARCH | بحران مالی


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
    تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13

    حجم فایل: 1570 کیلوبایت


    قیمت: 30000 تومان  27000 تومان(10% تخفیف)


    توضیحات اضافی:




تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-مالی
موضوعات