دانلود مقاله و خرید ترجمه:عملکرد مدلهای ترکیبی در ارزیابی خطر عدم پرداخت بدهی
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

آگهی چاپ مقاله isi
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی
  • عملکرد مدلهای ترکیبی در ارزیابی خطر عدم پرداخت بدهی

    سال انتشار:

    2016


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    عملکرد مدلهای ترکیبی در ارزیابی خطر عدم پرداخت بدهی


    عنوان انگلیسی مقاله:

    The performance of hybrid models in the assessment of default risk


    منبع:

    Sciencedirect - Elsevier - Economic Modelling 52 (2016) 259–265


    چکیده انگلیسی:

    This paper combines fundamental analysis and contingent claim analysis into a hybrid model of credit risk measurement. Our database consists of French companies listed on the Paris Stock Exchange (Euronext Paris). Our objective is to assess how the combination of continuous assessments provided by the market and the values derived from financial statements improve our ability to forecast the default probability. During the first phase, the default probability is estimated using both methods separately, and subsequently, the default probability of the structural model is integrated at each point in time in the non-structural model as an additional explanatory variable. The appeal of the hybrid model allows the default probability to be continuously updated by integrating market information via the probabilities of default extracted from the structural model. Our results indicate that default probabilities extracted from the structural model contribute significantly in explaining default risk when included in a hybrid model with accounting variables.
    Keywords: Default risk | Structural models | Non-structural model | Hybrid model | Probit model | Default probability


    چکیده فارسی:

    این مقاله، تحلیل پایه ای و تحلیل ادعای شرطی را درداخل یک مدل مرکب برای مدیریت خطر اعتباری، باهم ترکیب می کند. داده های ما شامل شرکتهای فرانسوی که در بازار بورس پاریس فهرست شده اند (Euronext Paris) می باشد. هدف ما بررسی این موضوع است که چگونه ترکیب کردن ارزیابی های مستمر که توسط بازار تامین می شوند، با ارزشهای استخراج شده از گزارشات مالی، توانایی ما را برای پیش بینی احتمال عدم پرداخت بدهی، بهبود می بخشد. درطی مرحله اول، احتمال عدم پرداخت بدهی با استفاده از هردو روش به صورت جداگانه تخمین زده می شود و پس از آن، احتمال عدم پرداخت بدهی مدل ساختاری در هر نقطه از زمان در مدل غیر ساختاری به عنوان یک متغیر توضیحی اضافی، وارد می شود. مدل ترکیبی به احتمال عدم پرداخت بدهی اجازه می دهد که به صورت مستمر از طریق یکپارچه سازی اطلاعات بازار و اطلاعات مربوط به احتمالات عدم پرداخت بدهی استخراج شده از مدل ساختاری، به روز شود. نتایج ما نشان می دهند که به هنگام وجود یک مدل ترکیبی با متغیرهای حسابداری، احتمالات عدم پرداخت بدهی استخراج شده از مدل ساختاری، به صورت قابل توجهی در توضیح خطر عدم پرداخت بدهی، سهیم هستند.
    کلیدواژه ها: خطر عدم پرداخت بدهی | مدلهای ساختاری | مدلهای غیر ساختاری | مدل ترکیبی | مدل قیاسی | احتمال عدم پرداخت بدهی


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7
    تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25

    حجم فایل: 324 کیلوبایت


    قیمت: 30000 تومان  27000 تومان(10% تخفیف)


    توضیحات اضافی:




تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
علوم-اقتصادی
موضوعات