دانلود مقاله و خرید ترجمه:قیمت گذاری بر دارایی با استفاده از حجم معاملات در یک محیط مخفی رژیم متغیر
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

آگهی چاپ مقاله isi
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده مدیریت مالی
  • قیمت گذاری بر دارایی با استفاده از حجم معاملات در یک محیط مخفی رژیم متغیر

    سال انتشار:

    2014


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    قیمت گذاری بر دارایی با استفاده از حجم معاملات در یک محیط مخفی رژیم متغیر


    عنوان انگلیسی مقاله:

    Asset Pricing Using Trading Volumes in a Hidden Regime-Switching Environment


    منبع:

    springer - Asia-Pacific Finan Markets DOI 10.1007/s10690-014-9197-4


    چکیده انگلیسی:

    By utilizing information about prices and trading volumes, we discuss the pricing of European contingent claims in a continuous-time hidden regime-switching environment. Hidden market sentiments described by the states of a continuous-time, finite-state, hidden Markov chain represent a common factor for an asset’s drift and volatility, as well as its trading volumes. Using observations about trading volumes, we present a filtered estimate of the hidden common factor. The asset pricing problem is then considered in a filtered market, where the hidden drift and volatility are replaced by their filtered estimates. We adopt the Esscher transform to select an equivalent martingale measure for pricing and derive a partial-differential integral equation for the option price. Keywords Asset pricing·Trading volumes·Hidden Markov models·Filtering· Esscher transform·PDIE


    چکیده فارسی:

    ما با استفاده از اطلاعات در مورد قیمت و حجم معاملات، در مورد مطالبات موکول به آینده اروپا در یک محیط مخفی رژیم متغیر بحث می کنیم. گرایشات مخفی بازاری که توسط حالت زمان مستمر، حالت متناهی، و زنجیره مخفی مارکو بیان می شوند، عامل مشترک رانش و نوسانات دارایی و همچنین حجم معاملات آن هستند. با استفاده از مشاهدات در مورد حجم معاملات، ما یک برآورد فیلتر شده را در مورد یک عامل مشترک مخفی ارئه می کنیم.مشکل قیمت گذاری بر دارایی در یک بازار فیلتر شده در نظر گرفته می شود که در آنرانش و نوسان مخفی، توسط برآوردهای فیلتر شده خود جایگزین شده اند. ما از تبدیل Esscher برای انتخاب یک مقیاس مارتینگل برای قیمت گذاری استفاده کرده و معادله انتگرال دیفرانسیل جزئی را برای گزینه قیمت، بدست می آوریم. کلمات کلیدی: قیمت گذاری بر دارایی، حجم معاملات، مدل های مخفی مارکوف، فیلترینگ، تبدیل Esscher، PDIE


    سطح: دشوار
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17
    تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28

    حجم فایل: 899 کیلوبایت


    قیمت: 30000 تومان  27000 تومان(10% تخفیف)


    توضیحات اضافی: این مقاله از لحاظ کیفیت بالا و از لحاظ معنی بسیار دشوار می باشد چرا که شامل فرمول های فراوان می باشد . و برای کسانی مناسب است که علاقمند به کاربرد ریاضیات در مدل های اقتصادی هستند. لازم به ذکر است که به دلیل تعدد فرمول ها از تایپ آن ها خودداری شده و تصویر آن ها در مقاله ترجمه قرار گرفته است.




تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-مالی
موضوعات