دانلود مقاله و خرید ترجمه:رویکرد FBSDE برای انتخاب روش قیمت گذاری آمریکایی با روش تعامل جزئی
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

آگهی چاپ مقاله isi
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده مدیریت مالی
  • رویکرد FBSDE برای انتخاب روش قیمت گذاری آمریکایی با روش تعامل جزئی

    سال انتشار:

    2014


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    رویکرد FBSDE برای انتخاب روش قیمت گذاری آمریکایی با روش تعامل جزئی


    عنوان انگلیسی مقاله:

    An FBSDE Approach to American Option Pricing with an Interacting Particle Method


    منبع:

    springer - Asia-Pacific Finan Markets DOI 10.1007/s10690-014-9195-6


    چکیده انگلیسی:

    In the paper, we propose a new calculation scheme for American options in the framework of a forward backward stochastic differential equation (FBSDE). The well-known decomposition of an American option price with that of a European option of the same maturity and the remaining early exercise premium can be cast into the form of a decoupled non-linear FBSDE. We numerically solve the FBSDE by applying an interacting particle method recently proposed by Fujii and Takahashi (2012c), which allows one to perform a Monte Carlo simulation in a fully forwardlooking manner. We perform the fourth-order analysis for the Black–Scholes (BS) model and the third-order analysis for the Heston model. The comparison to those obtained from existing tree algorithms shows the effectiveness of the particle method. Keywords: BSDE·FBSDE·Asymptotic expansion·Perturbation·Particle method


    چکیده فارسی:

    در این مقاله ما برنامه ی محاسباتی جدیدی را برای گزینه های آمریکا در چهارچوب یک معادله ی دیفرانسیل معکوس2 پیشرونده 3 تصادفی (FBSDE) ارائه کردیم. تجزیه ی مشهور گزینه ی قیمت آمریکا با این مبحث در گزینه های اروپا با سررسید مشابه و ماندن در افزایش بهای اخیـــر می توانند در شکل دادن به یک FBSDE غیر خطی ناهمبسته4 نقش داشته باشند. ما FBSDE را با روش تعامل جزئی که اخیراً توسط Fujii and Takahashi (2012c) ارائه شده است به طور عددی حل کردیم، که این روش به فرد اجازه می دهد شبیه-سازی مونت کارلو را در یک الگوی کاملاً پیشرونده اجرا کند. ما یک تحلیل چهار دستوری را برای مدل Black-Scholes (BS) و تحلیل سه دستوری را برای مدل Heston اجرا کردیم. مقایسه ی یافته های در الگوریتم های درختی موجود کارآیی تعامل جزئی را نشان می¬دهد. کلیدواژه: BSDE، FBSDE، بسط تانژانتی، دگرگونی، تعامل جزئی


    سطح: دشوار
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 22
    تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33

    حجم فایل: 420 کیلوبایت


    قیمت: 30000 تومان  27000 تومان(10% تخفیف)


    توضیحات اضافی:

    این مقاله یک مقاله دشوار و با فرمول های فراوان می باشد و به کسانی که علاقمند به روابط ریاضی در بازارهای مالی می باشند توصیه می شود.




تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-مالی
موضوعات