دانلود مقاله و خرید ترجمه:قیمت‌گذاری بیمه‌ی سپرده در حضور ریسک سیستماتیک
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

آگهی چاپ مقاله isi
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده مدیریت ریسک
  • قیمت‌گذاری بیمه‌ی سپرده در حضور ریسک سیستماتیک

    سال انتشار:

    2015


    ترجمه فارسی عنوان مقاله:

    قیمت‌گذاری بیمه‌ی سپرده در حضور ریسک سیستماتیک


    عنوان انگلیسی مقاله:

    The pricing of deposit insurance in the presence of systematic risk


    منبع:

    sciencedirect - elsevier - Journal of Banking & Finance 51 (2015) 1–11


    چکیده انگلیسی:

    Based on theMerton (1977)put option framework, we develop a deposit insurance pricing model that incorporates asset correlations, a measurement for the systematic risk of a bank, to account for the risk of joint bank failures. Estimates from our model suggest that actuarially fair risk-based deposit insurance that considers only individual bank failure risk is underpriced, leaving insurance providers exposed to net losses. Our estimates also capture the size premium where big banks are priced with higher deposit insurance than small banks. This result is particularly relevant to the current regulatory concerns on big banks that are too-big-to-fail. Above all, our approach provides a unifying framework for integrating risk-based deposit insurance with risk-based Basel capital requirements. Keywords: Deposit insurance | Systematic risk | Asset correlation | Bank size


    چکیده فارسی:

    بر اساس چارچوب گزینه‌ی قرار مرتون (1977)، یک مدل قیمت‌گذاری بیمه‌ی سپرده توسعه دادیم که همبستگی‌های دارایی را به عنوان معیاری برای ریسک سیستماتیک یک بانک، برای به حساب آوردن ریسک ورشکستگی بانکی مشترک به کار می‌گیرد. برآورد مدل ما نشان می‌دهد که بیمه‌ی سپرده‌ی مبتنی بر ریسک عادلانه از لحاظ آماری که تنها ریسک ورشکستگی بانکی تکی را در نظر می‌گیرد، زیر قیمت بوده و موجب می‌شود ارائه‌دهندگان بیمه در معرض ضرر و زیان خالص قرار بگیرند. برآورد ما همچنین اندازه‌ی حق بیمه را ضبط می‌کند که در آن بانک‌های بزرگ سپرده‌ای با قیمت بالاتر نسبت به بانک‌های کوچک‌تر دارند. این نتیجه به ویژه مربوط به نگرانی‌های تنظیمی کنونی در بانک‌های بزرگی است که برای ورشکستگی بسیار بزرگ هستند. مهم‌تر از همه، رویکرد ما یک چارچوب یکی کننده برای ادغام بیمه‌ی سپرده‌ی مبتنی بر ریسک با الزامات سرمایه‌ای بازال مبتنی بر ریسک ارائه می‌کند. کلمات کلیدی: بیمه‌ی سپرده، ریسک سیستماتیک، همبستگی دارایی، اندازه‌ی بانک


    سطح: متوسط
    تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11
    تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30

    حجم فایل: 1158 کیلوبایت


    قیمت: 35000 تومان  31500 تومان(10% تخفیف)


    توضیحات اضافی:




تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-ریسک
موضوعات